2012年5月，cboe宣布增加标普500周期权的挂牌合约，挂出连续五个到期周用于交易标普500指数期权（周五为标准期权到期或季度期权到期的除外）。 挂牌合约增加后，标普500指数周期权的交易量呈爆炸式增长，其日均成交量已经从2010年12月的15,079手增加到2013年12月

人交易者. – 自营交易公司. 更多品种选择，更多渠道交易. 期货. • 标普500指数 0.25指数点= 12.50美元／合约. 0.05指数点= 2.50美元期权费≤ 5.00. 交易时间 Poor's和S&P 500®是麦格劳希尔公司的注册商标，并经许可供芝加哥商业交易所 有限 

来源： 东证衍生品研究院原标题：【热点报告——期权】金融期权密集上市，中国量化、对冲进入“高阶矩”时代 在1992年时，oex期权是当时交易最为活跃的期权合约，大约包含了75%总的指数期权交易量。 相反，在当时SPX期权市场的交易量大约只有OEX的五分之一。 在到期看涨期权结算后，就会自动卖出一个新的下个月到期的平值看涨期权，该交易也常被称为“滚动”。新的看涨期权的行权价为cboe上市交易的s&p500指数看涨期权中跟东部时间上午11:00之前报告的s&p500指数的最终值最为接近的略大值。 第一，新旧编制法最明显的一个不同是标的指数。新编制法标的是标普500指数而旧的编制法标的是标普100指数。在1992年时，oex期权是当时交易最为活跃的期权合约，大约包含了75%总的指数期权交易量。相反，在当时spx期权市场的交易量大约只有oex的五分之一。 SPX本身不能交易。但跟一般的股票一样有期权链，流动性也非常好，而且期权链非常完整。有每周到期的，有每个月到期的，也有每季度的。SPX的期权交易仍然保留着古老的喊单交易模式（Pit Trading）。每笔大于50手SPX期权交易通过券商的交易所席位进入地坑（Pit 其次（2），芝加哥期权交易所（cboe）提供了期权产品，这是我们要关注的。另外（3），还有一些投资于标普500指数的etf，其中有正向的，有反向的，有带杠杆的，有不带杠杆的。甚至这些基金本身也有期权，真是眼花缭乱。 场内二元期权与场外二元期权有一定区别，场内二元期权与普通期权相似性更大。以cboe为例，当前cboe交易两个二元期权品种：以标普500指数（spx

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芝加哥期权交易所（CBOE）美国最大的期权交易所，挂牌期权的创始人, 期权 指数期权(SPX)，以及全球市场波动率晴雨表的Cboe波动率指数（VIX）的期权等 股票期权是给买家以在有限的时间内按照指明的价格买进或卖出一定数量股票的   CBOE建立了期权的交易市场，推出标准化合约，使期权交易产生革命性的变化。 期权交易；芝加哥期权交易所交易S&P 100指数期权和S&P 500股票指数期权； FLEX（Flexible Exchange）期权分为指数及个股两种，推出时间分别为1993  芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE） 外匯期權交易 ；芝加哥期權交易所交易S&P 100指數期權和S&P 500股票指數期權； FLEX（ Flexible Exchange）期權分為指數及個股兩種，推出時間分別為1993及1996年。 芝加哥期权交易所（CBOE）是美国最大的期权交易所。CBOE建立 CBOT提供 证券、指数和交易所指数基金（ETF）期权，以及一些专利产品，包括S&P500期权 （SPX）和CBOE波动指数（VIX）期权。 CBOE 通过标准普尔指数期权价格 传达。 二元期权是欧式合约，到期和结算日/时间与同一底层产品的传统期权相同 。

其次（2），芝加哥期权交易所（cboe）提供了期权产品，这是我们要关注的。另外（3），还有一些投资于标普500指数的etf，其中有正向的，有反向的，有带杠杆的，有不带杠杆的。甚至这些基金本身也有期权，真是眼花缭乱。

2012年5月，cboe宣布增加标普500周期权的挂牌合约，挂出连续五个到期周用于交易标普500指数期权（周五为标准期权到期或季度期权到期的除外）。 挂牌合约增加后，标普500指数周期权的交易量呈爆炸式增长，其日均成交量已经从2010年12月的15,079手增加到2013年12月 上图显示2000年至现在spx相对于vix的走势，红色为vix，蓝色为spx。显然spx与vix走势相背离，这一现象在spx急剧下跌时更为显住。事实上，自2000年至今，spx与vix日收益率的相关系数为－0.738。 spx与vix间的负相关性，在vix交易中也有着重要的作用。 导读：Hello，大家好，小师妹和大家一起看世界各地期权发展史。1973年4月26日，CBOE（芝加哥期权交易所）正式推出了标准化的股票期权合约，这标志 期货相关的时间框架和特征，以确定此类套期保值的效用。 风险溢价收益率 在长期內，指数期权的定价往往比市场最终意识 到的不确定性要大一点。具体来说，与标普500 指数随后实现的波动率相比，spx期权价格隐含 的预期波动率往往以溢价交易。

通过使用SPX期权价格以及S P指数中最大股票的期权价格，CBOE S P隐含相关 考虑指数波动的一种有用方法是，作为二维过程，时间序列的波动在一个维度上 

表 3 cboe 各类期权日内交易分布（下跌行情，2012-11-16） 股票期权 时间 9:00 am 9:30 am 10:00 am 10:30 am 11:00 am 11:30 am 12:00 pm 12:30 pm 1:00 pm 1:30 pm 2:00 pm 2:30 pm 3:00 pm 认购 198081 372927 524102 679716 891036 1097740 1220425 1315237 1387033 1475877 1579805 1691353 1916997 认沽 240616 473702 622323 777191 1028792 1163085 1335760 1404483 …

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vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数

芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）成立于1973年4月26日，是由芝加哥期货交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）的会员所组建。 在此之前，期权在美国只是少数交易商之间的 … 芝加哥期权交易所为你的特殊的投资和投资组合的需要提供了各种各样的指数，包括 djx（道琼斯指数期权），oex（基于标普100指数的期权）和 spx（标普500期权） 。征求你的投资顾问的意见以决定哪种指数最合适你特有的金融情况。 表 3 cboe 各类期权日内交易分布（下跌行情，2012-11-16） 股票期权 时间 9:00 am 9:30 am 10:00 am 10:30 am 11:00 am 11:30 am 12:00 pm 12:30 pm 1:00 pm 1:30 pm 2:00 pm 2:30 pm 3:00 pm 认购 198081 372927 524102 679716 891036 1097740 1220425 1315237 1387033 1475877 1579805 1691353 1916997 认沽 240616 473702 622323 777191 芝加哥期权交易所（Cboe）是什么时候开张的? 在1973年4月26日，Cboe首次实现了在一个集中化的，有管制的市场，对标准化的，挂牌的股票期权进行交易的概念。交易的第一天，挂牌的只有16种股票的看涨期权，Cboe当天交易了911手合约。看跌期权是1977年引进的。

芝加哥期权交易所（CBOE）是美国最大的期权交易所。CBOE建立 CBOT提供 证券、指数和交易所指数基金（ETF）期权，以及一些专利产品，包括S&P500期权 （SPX）和CBOE波动指数（VIX）期权。 CBOE 通过标准普尔指数期权价格 传达。 二元期权是欧式合约，到期和结算日/时间与同一底层产品的传统期权相同 。

cboe于2003年公布的新算法，用的是标普500看跌、看涨的虚值期权加权求和来计算，vix本身不能被直接交易，但是有很多跟该指数挂钩的期权和期货，这个指数是每隔15秒利用最新期权信息更新一次。 Mar 14, 2014 使用离到期时间超过 23 天而不到 37天的 SPX 期权，可以确保 VIX 指数始终反映沿着标准普尔 500 波动率期限结构的两个时间点的加权平均值。 CBOE 于 2016 年 4 月开始在美国交易时间以外发布 VIX 指数。 来源： 东证衍生品研究院原标题：【热点报告——期权】金融期权密集上市，中国量化、对冲进入“高阶矩”时代 关于波动率指数，你所应该知道的一切 （一） - 是的，标题就是这么霸气。这是本号的第一个系列，波动率指数涉及的内容会比较多，我会尽量把它说清楚。欢迎大家提出不同看法，欢迎指导，欢迎提出需求，但是不欢迎抨击。 阅读本文需要了解：波动率指数的基础知识。 芝加哥期权交易所（cboe）是美国最大的期权交易所。cboe建立于1973年，是第一家在有组织的市场上提供标准化上市期权的美国期权交易所。 cbot提供证券、指数和交易所指数基金（etf）期权，以及一些专利产品，包括s&p500期权（spx）和cboe波动指数（vix）期权。 而通过对比美国cboe以及cme交易所期权品种可知，国外上市的诸多期权类产品遵循的月份命名规则其实并无统一的标准。 从上表中可以看到，spx

芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE） 外匯期權交易 ；芝加哥期權交易所交易S&P 100指數期權和S&P 500股票指數期權； FLEX（ Flexible Exchange）期權分為指數及個股兩種，推出時間分別為1993及1996年。 芝加哥期权交易所（CBOE）是美国最大的期权交易所。CBOE建立 CBOT提供 证券、指数和交易所指数基金（ETF）期权，以及一些专利产品，包括S&P500期权 （SPX）和CBOE波动指数（VIX）期权。 CBOE 通过标准普尔指数期权价格 传达。 二元期权是欧式合约，到期和结算日/时间与同一底层产品的传统期权相同 。 芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）成立于1973年4 期权交易所交易S&P 100指数期权和S&P 500股票指数期权；美国股票交易所交易 FLEX（店阀立Flexible Exchange）期权分为指数及个股两种，推出时间分别  所有. SPX指數期權均可在全球交易時間內交易。 還有Mini-SPX Index期權（XSP ）與SPX. 期權具有非常相似的特性和潛在優勢，且具.